Szerzői információk:
Ritter Renátó: Magyar Nemzeti Bank, junior elemző. E-mail: ritterr@mnb.hu
Absztrakt:
A klímaváltozásból eredő kockázatok komoly hatást gyakorolhatnak a pénzügyi rendszer működésére. A tanulmányban a Magyarországon működő bankok és banki fióktelepek hitelkitettségei két módszertan alapján kerültek felmérésre. Az elemzés eredményeit a kontextusba helyezés érdekében összevetettem az Európai Bankhatóság azonos módszertannal elkészített felmérésének eredményeivel. Mindkét módszertan alapján a klímaváltozás negatív hatásainak a hazai intézmények nagyobb arányban lehetnek kitettek európai uniós társaiknál. A két módszer együttes használatával kockázati csoportokat alakítottam ki, aminek alapján a hazai intézmények 1,2 százalékát a felső negyedbe, míg a bankrendszer több mint 55 százalékát a közép-felső negyedbe soroltam be. A bemutatott módszerek nemcsak rendszerszinten segíthetnek felmérni a bankrendszer átállási kitettségeit, hanem intézményi szinten is használhatók a vállalati hitelkitettségek felmérésére.
Hivatkozás (APA):
Ritter, R. (2022). Banki klímakitettségek – A magyarországi vállalati hitelállományban felépült átállási kockázatok helyzetképe. Hitelintézeti Szemle, 21(1), 32–55. https://doi.org/10.25201/HSZ.21.1.32
Rovat:
Tanulmány
Journal of Economic Literature (JEL) kódok:
C81, G21, Q54
Kulcsszavak:
klímaváltozás, átállási kockázat, ágazati kitettség, üvegházhatásúgáz-intenzitás
Felhasznált irodalom:
Battiston, S. – Mandel, A. – Monasterolo, I. – Schütze, F. – Visentin, G. (2017): A climate stress-test of the financial system. Nature Climate Change, 7(4): 283–288. https://doi.org/10.1038/nclimate3255
Bokor, L. (2021): Bank Carbon Risk Index – A simple indicator of climate-related transition risks of lending activity. MNB Occasional Papers 141, Magyar Nemzeti Bank. https://www.mnb.hu/letoltes/mnb-op-141-final.pdf
EBH (2021): Mapping climate risk: Main findings from the EU-wide pilot exercise. EBA/ Rep/2021/11, Európai Bankhatóság. https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2021/1001589/Mapping Climate Risk - Main findings from the EU-wide pilot exercise on climate risk.pdf. Letöltés ideje: 2021. szeptember 24.
EC (2014): European Commission: Decision of 27 October 2014 determining, pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council, a list of sectors and subsectors which are deemed to be exposed to a significant risk of carbon leakage, for the period 2015 to 2019 (notified under document C (2014) 7809). http://data.europa.eu/eli/dec/2014/746/oj. Letöltés ideje: 2022. február 4.
Eurostat (2008): NACE Rev. 2 – Statistical classification of economic activities in the European Community. https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF. Letöltés ideje: 2021. december 10.
KSH (2017): A nemzetgazdasági ágak üvegházhatásúgáz- és légszennyezőanyag-kibocsátása. Központi Statisztikai Hivatal. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/uveghazhatas15.pdf. Letöltés ideje: 2021. október 18.
MNB (2020): Zöld vállalati és önkormányzati finanszírozásra vonatkozó tőkekövetelmény kedvezményt vezet be az MNB. Sajtóközlemény, Magyar Nemzeti Bank. https://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2020-evi-sajtokozlemenyek/zold-vallalati-es-onkormanyzati-finanszirozasra-vonatkozo-tokekovetelmeny-kedvezmenyt-vezet-be-az-mnb Letöltés ideje: 2021. november 15.
MNB (2021a): Zöld Pénzügyi Jelentés: Helyzetkép a magyar pénzügyi rendszer környezeti fenntarthatóságról. Magyar Nemzeti Bank. https://www.mnb.hu/letoltes/20210303-zold-penzugyi-jelentes.pdf
MNB (2021b): Zöld vállalati és önkormányzati tőkekövetelmény-kedvezmény. Tájékoztató dokumentum, Magyar Nemzeti Bank. https://mnb.hu/letoltes/zold-vallalati-es-onkormanyzati-tokekovetelmeny-kedvezmeny.pdf. Letöltés ideje: 2021. november 15.
MNB (2021c): Megjelent az MNB új, pénzügyi intézményeknek szóló Zöld Ajánlása. Sajtóközlemény, Magyar Nemzeti Bank. https://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2021-evi-sajtokozlemenyek/megjelent-az-mnb-uj-penzugyi-intezmenyeknek-szolo-zold-ajanlasa . Letöltés ideje: 2021. november 15.
MNB (2021d): Az MNB hosszútávú klíma-stresszteszt főbb eredményei. Magyar Nemzeti Bank. https://www.mnb.hu/letoltes/az-mnb-hosszutavu-klima-stresszteszt-fobb-eredmenyei-final.pdf. Letöltés ideje: 2022. február 4.
Muñoz, M.A. – Kouratzoglou, C. – Alogoskoufis, S. – Parisi, L. – Emambakhsh, T. – Salleo, C. – Hennig, T. – Dunz, N. – Kaijser, M. (2021): ECB economy-wide climate stress test. ECB Occasional Paper No. 281, European Central Bank. https://doi.org/10.2866/460490
PRA (2015): The impact of climate change on the UK insurance sector, A Climate Change Adaptation Report by the Prudential Regulation Authority. https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/prudential-regulation/publication/impact-of-climate-change-on-the-uk-insurance-sector.pdf. Letöltés ideje: 2021. november 22.
Roncoroni, A. – Battiston, S. – Escobar–Farfán, L.O.L. – Martinez-Jaramillo, S. (2021): Climate risk and financial stability in the network of banks and investment funds. Journal of Financial Stability, 54(June):100870. https://doi.org/10.1016/j.jfs.2021.100870
TCFD (2017a): Recommendations of the Task Force on Climate related Financial Disclosures. https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2020/10/FINAL-2017-TCFD-Report-11052018.pdf. Letöltés ideje: 2022. február 4.
TCFD (2017b): Implementing the Recommendations of the Task Force on Climate related Financial Disclosures. https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2020/10/FINAL-TCFD-Annex-Amended-121517.pdf. Letöltés ideje: 2022. február 4.
TCFD (2020): Guidance on Risk Management Integration and Disclosure. https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2020/09/2020-TCFD_Guidance-Risk-Management-Integration-and-Disclosure.pdf . Letöltés ideje: 2022. február 4.
Vermeulen, R. – Schets, E. – Lohuis, M. – Kölbl, B. – Jansen, D-J. – Heeringa, W. (2018): An energy transition risk stress test for the financial system of the Netherlands. DNB Occasional Studies 16-7, De Nederlandsche Bank. https://www.dnb.nl/media/pdnpdalc/201810_nr-_7_-2018-_an_energy_transition_risk_stress_test_for_the_financial_system_of_the_netherlands.pdf